基于Windows Azure云并行计算的期权定价SaaS

Parallel computing-based SaaS for option pricing on cloud
林溢星1,2
赵地3
迟学斌1,2,4
姜金荣1,4
1. 中国科学院计算机网络信息中心 高性能计算部, 北京 100190
2. 中国科学院大学, 北京 100049
3. 中国科学院计算技术研究所, 北京 100190
4. 中国科学院计算科学应用研究中心, 北京 100190

摘要

计算速度对于期权交易者至关重要,关系到如何有效地制定价格并评估相应的风险,而云并行计算提供的随收随付制(pay-as-you-go)可以实现低成本运行。在微软云平台Windows Azure的基础上,开发了基于云并行计算的期权定价试点云软件AzureOP,该软件以较低的费用提供了低风险和高速度,并给出了AzureOP对于美式期权价格的模拟结果,绘制了对应的期权价格定价曲线和定价曲面。最后,对云并行计算在金融应用上的优势和不足进行了总结和讨论,同时举例说明了试点云软件AzureOP的具体细节。

基金项目

国家重点研究发展计划资助项目(2016YFB0201400,2016YFB0200800)
国家自然科学基金重大研究计划资助项目(91530324)
北京市自然科学基金资助项目(4161004)
北京市科技项目(Z161100000216143,Z171100000117001)
中国科学院知识创新项目(XXH13504-03-02)

出版信息

DOI: 10.19734/j.issn.1001-3695.2018.01.0016
出版期卷: 《计算机应用研究》 印刷出版, 2019年第36卷 第7期
所属栏目: 系统应用开发
出版页码: 2081-2086,2092
文章编号: 1001-3695(2019)07-036-2081-06

发布历史

[2019-07-05] 印刷出版

引用本文

林溢星, 赵地, 迟学斌, 等. 基于Windows Azure云并行计算的期权定价SaaS [J]. 计算机应用研究, 2019, 36 (7): 2081-2086,2092. (Lin Yixing, Zhao Di, Chi Xuebin, et al. Parallel computing-based SaaS for option pricing on cloud [J]. Application Research of Computers, 2019, 36 (7): 2081-2086,2092. )

关于期刊

  • 计算机应用研究 月刊
  • Application Research of Computers
  • 刊号 ISSN 1001-3695
    CN  51-1196/TP

《计算机应用研究》创刊于1984年,是由四川省科技厅所属四川省计算机研究院主办的计算技术类学术刊物。

《计算机应用研究》瞄准本学科领域迫切需要的前沿技术,及时反映国内外计算机应用研究的主流技术、热点技术及最新发展趋势。主要刊载内容包括本学科领域高水平的学术论文、本学科最新科研成果和重大应用成果。栏目内容涉及计算机学科新理论、计算机基础理论、算法理论研究、算法设计与分析、区块链技术、系统软件与软件工程技术、模式识别与人工智能、体系结构、先进计算、并行处理、数据库技术、计算机网络与通信技术、信息安全技术、计算机图像图形学及其最新热点应用技术。

《计算机应用研究》拥有众多高层次读者、作者,读者对象主要为从事计算机学科领域高、中级研究人员及工程技术人员,各高等院校计算机专业及相关专业的师生。多年来《计算机应用研究》的总被引频次及Web下载率一直名列本学科同类学术刊物前茅,所刊发的学术论文以其新颖性、学术性、前瞻性、导向性、实用性而备受广大读者的喜爱。


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