《计算机应用研究》|Application Research of Computers

基于Windows Azure云并行计算的期权定价SaaS

Parallel computing-based SaaS for option pricing on cloud

免费全文下载 (已被下载 次)  
获取PDF全文
作者 林溢星,赵地,迟学斌,姜金荣
机构 1.中国科学院计算机网络信息中心 高性能计算部,北京 100190;2.中国科学院大学,北京 100049;3.中国科学院计算技术研究所,北京 100190;4.中国科学院计算科学应用研究中心,北京 100190
统计 摘要被查看 次,已被下载
文章编号 1001-3695(2019)07-036-2081-06
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2018.01.0016
摘要 计算速度对于期权交易者至关重要,关系到如何有效地制定价格并评估相应的风险,而云并行计算提供的随收随付制(pay-as-you-go)可以实现低成本运行。在微软云平台Windows Azure的基础上,开发了基于云并行计算的期权定价试点云软件AzureOP,该软件以较低的费用提供了低风险和高速度,并给出了AzureOP对于美式期权价格的模拟结果,绘制了对应的期权价格定价曲线和定价曲面。最后,对云并行计算在金融应用上的优势和不足进行了总结和讨论,同时举例说明了试点云软件AzureOP的具体细节。
关键词 云计算; 并行计算; SaaS开发; 计算金融; 期权定价
基金项目 国家重点研究发展计划资助项目(2016YFB0201400,2016YFB0200800)
国家自然科学基金重大研究计划资助项目(91530324)
北京市自然科学基金资助项目(4161004)
北京市科技项目(Z161100000216143,Z171100000117001)
中国科学院知识创新项目(XXH13504-03-02)
本文URL http://www.arocmag.com/article/01-2019-07-036.html
英文标题 Parallel computing-based SaaS for option pricing on cloud
作者英文名 Lin Yixing, Zhao Di, Chi Xuebin, Jiang Jinrong
机构英文名 1.Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;3.Institute of Computing Technology,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;4.Center of Scientific Computing Applications & Research,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China
英文摘要 The computational speed is important for the crucial for option traders to efficiently decide the price and evaluate the corresponding risk, and cloud parallel computing provides a low-cost implementation by providers' pay-as-you-go policy. Based on Microsoft's cloud platform Windows Azure, developed an option pricing's pilot cloud software - AzureOP, this software provided low risk and high speed with a lower cost, and presented simulation results of AzureOP for American Put, plotted the corresponding option pricing curve and pricing surface. Finally, makes conclusions and discusses the advantage and the disadvantage of computational finance on the cloud, and illustrates the details development of pilot cloud software AzureOP.
英文关键词 cloud computing; parallel computing; SaaS development; computational finance; option pricing
参考文献 查看稿件参考文献
 
收稿日期 2018/1/4
修回日期 2018/3/9
页码 2081-2086,2092
中图分类号 TP301.6
文献标志码 A